📖 MÉTODOS MATEMÁTICOS EM FINANÇAS, VOLUME II: TEORIA DE SALTOS, HEDGING INCOMPLETO E MODELOS DE FRONTEIRA
Uma abordagem profunda e computacional voltada para finanças quantitativas, focando na complexidade dos mercados incompletos e na superação dos modelos tradicionais diante da volatilidade dos mercados atuais.
🎯 O QUE VAI ENCONTRAR NA OBRA:
🔹 Modelagem de Saltos e Processos de Lévy: Exploração de fenômenos com saltos repentinos de liquidez e caudas pesadas persistentes.
🔹 Volatilidade Avançada: Modelos de volatilidade estocástica (como Heston), dinâmica multifractal e volatilidade rugosa (rough volatility).
🔹 Mercados Incompletos e Hedging: Estratégias e formulações matemáticas avançadas para a mitigação de riscos em ambientes de imperfeição de mercado.
🔹 Estrutura de Mercado e Renda Fixa: Modelagem de taxas de juros e precificação de títulos na presença de processos de pontos marcados.
🔹 Métodos Computacionais de Fronteira: Avaliação de opções usando a Transformada Rápida de Fourier (FFT) e modelos de aprendizado por reforço (como Q-Learning aplicado a derivativos).
🔹 Modelagem de Dependência: Uso avançado de Cópulas para capturar relações complexas e dependências não lineares entre ativos.
🔹 Ativos Digitais: Abordagem analítica voltada à ascensão e dinâmica de ativos descentralizados modernos.
| Seitenanzahl | 268 |
| Ausgabe | 2 (2026) |
| Sprache | Portugiesisch |
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