Os mercados financeiros modernos são impulsionados por matemática, estatística, programação e inteligência artificial. Esta obra apresenta uma formação completa em finanças quantitativas, unindo fundamentos teóricos rigorosos às ferramentas utilizadas por analistas, gestores, pesquisadores e desenvolvedores de estratégias de investimento.
O livro aborda desde os conceitos fundamentais dos mercados financeiros, microestrutura de bolsas, álgebra linear, cálculo diferencial e integral, probabilidade, estatística, econometria e otimização de portfólios, até temas avançados como derivativos, cálculo estocástico, modelos de Black-Scholes, processos de Lévy, volatilidade estocástica, Value at Risk (VaR), teoria da informação, machine learning, redes neurais, deep learning para trading, high frequency trading, criptomoedas e inteligência artificial aplicada aos mercados.
Além da fundamentação matemática, a obra inclui aplicações práticas, demonstrações formais, exercícios resolvidos, estudos de caso reais, algoritmos computacionais e implementações em Python voltadas para análise quantitativa, modelagem financeira e desenvolvimento de sistemas automatizados de investimento.
Destinado a estudantes, profissionais do mercado financeiro, pesquisadores e entusiastas da ciência de dados, este livro oferece uma visão abrangente das técnicas matemáticas e computacionais que sustentam as finanças quantitativas modernas e os mercados do século XXI.
| Seitenanzahl | 282 |
| Ausgabe | 1 (2026) |
| Sprache | Portugiesisch |
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