📖 REDES NEURAIS INFORMADAS PELA FÍSICA: APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO (VOLUME II - EDIÇÃO ESPECIAL)
Mergulhe na engenharia financeira neural com esta obra que funde o cálculo estocástico clássico com o estado da arte em Deep Learning e Física Computacional. Aprenda a resolver problemas financeiros complexos sem as amarras das grades numéricas tradicionais.
🎯 O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NA OBRA:
🔹 Fundamentos Estocásticos: Movimento Browniano, Lema de Itô e derivação da equação de Black-Scholes.
🔹 O Paradigma das PINNs: Redes Neurais Informadas pela Física (PINNs), Diferenciação Automática (Autograd) e arquitetura de solvers meshless.
🔹 Precificação e Gregas: Opções Europeias e Americanas (Fronteira Livre), com extração nativa de sensibilidades de risco (Gregas).
🔹 Volatilidade Avançada: Modelos de Heston, SABR, Volatilidade Local (Dupire), Volatilidade Rugosa (fBm e rBergomi) resolvidos por PINNs.
🔹 Macroeconomia e Risco Sistêmico: Equações de Fokker-Planck, Modelos DSGE, Jogos de Campo Médio (MFG) e risco em redes interbancárias.
🔹 Controle Ótimo e HJB: Resolução de equações de Hamilton-Jacobi-Bellman para alocação de Merton, Market Making e liquidação (Almgren-Chriss).
🔹 Inovações Estruturais: DeepONets para curvas de juros, Deep Hedging, PI-DRL e precificação não-linear de xVA.
| Seitenanzahl | 428 |
| Ausgabe | 2 (2026) |
| Sprache | Portugiesisch |
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