📖 MATEMÁTICA APLICADA ÀS FINANÇAS: MODELAGEM ESTOCÁSTICA E QUANTITATIVA DO MERCADO BRASILEIRO (2000-2025)
Uma abordagem profunda que conecta o cálculo estocástico avançado à realidade prática e às particularidades macroeconómicas do mercado financeiro nacional (B3 e Banco Central).
🎯 O QUE VAI ENCONTRAR NA OBRA:
🔹 Fundamentos de Cálculo Estocástico: Espaços de probabilidade filtrados, processo de Wiener, integral de Itô, lema de Itô multidimensional e o Teorema de Girsanov para mudança de medida.
🔹 Precificação de Ativos e Derivativos: Modelagem de carteiras autossuficientes, equações diferenciais parciais (EDPs) financeiras e soluções analíticas e numéricas para opções.
🔹 Dinâmica de Juros e Renda Fixa: Modelagem da estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) com calibração de modelos clássicos e modernos adaptados ao cenário brasileiro.
🔹 Modelagem de Volatilidade: Formulação teórica e estimação de volatilidade estocástica e modelos de difusão para gestão de risco de mercado.
🔹 Métodos Quantitativos e Simulação: Aplicação prática de métodos de Monte Carlo e aproximações numéricas para avaliação de contratos e derivativos complexos.
🔹 Análise de Dados Reais: Abordagem empírica detalhada utilizando o histórico de dados económicos do mercado financeiro do Brasil entre os anos de 2000 e 2025.
| Seitenanzahl | 473 |
| Ausgabe | 1 (2026) |
| Sprache | Portugiesisch |
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