Modelagem Matemática de Ações na B3 com R e Python
O mercado financeiro moderno exige cada vez mais profissionais capazes de unir matemática avançada, programação e análise quantitativa para compreender e modelar a dinâmica dos mercados.
Esta obra apresenta uma abordagem aprofundada da modelagem matemática aplicada ao mercado acionário brasileiro, combinando teoria rigorosa, finanças quantitativas e implementação computacional em R e Python. O conteúdo foi desenvolvido para conduzir o leitor desde os fundamentos da análise de dados financeiros até técnicas avançadas utilizadas por pesquisadores e profissionais do mercado.
Ao longo de mais de 400 páginas, são explorados temas como equações diferenciais ordinárias e estocásticas, movimento browniano geométrico, modelos de reversão à média, precificação de opções, Black-Scholes, otimização de carteiras, volatilidade estocástica, modelos de Heston, teoria de cointegração, arbitragem estatística, processos de Hawkes, filtros de Kalman, aprendizado por reforço para trading, teoria de valores extremos, risco sistêmico, market making, high-frequency trading, computação quântica aplicada a finanças e muito mais.
Além da fundamentação matemática detalhada, o livro apresenta códigos completos, simulações, estudos de caso e aplicações utilizando dados reais da B3, permitindo ao leitor transformar conceitos teóricos em ferramentas práticas para análise, pesquisa e tomada de decisão quantitativa.
| Number of Pages | 435 |
| Edition | 1 (2026) |
| Language | Portuguese |
Do you have complaints about this book? Send an email to [email protected]
Click Login to leave your comment on the book.